В феврале банки нарастили кредитование

Также возобновился рост вкладов населения (+0,4%), значительно выросли средства на счетах юридических лиц (+2,0%) и государства (+41%). При этом банки почти полностью погасили задолженность перед Банком России по операциям репо и сократили привлечение средств от других банков.

Чистая прибыль сектора в феврале составила 168 млрд рублей, что почти на 20% ниже январского результата, в основном из-за отрицательной переоценки валютной позиции у отдельных банков.

Более подробная информация представлена в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2021 года».

Ключевые тенденции февраля.

В феврале, как и ожидалось, произошло оживление корпоративного и розничного креди­тования после сезонно низких темпов в январе. Кроме того, существенно увеличился объем депозитов в Банке России на фоне сокращения кредитов банкам. Возобновился рост вкладов населения после сезонного январского оттока, значительно выросли средства юридических лиц и государства. При этом банки почти полностью погасили задолженность перед Банком России по операциям репо и сократили привлечения от других банков. Прибыль была замет­но ниже январской, но в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укре­пления курса рубля.

Кредитование.

В феврале корпоративный портфель вырос на 352 млрд руб.¹  (+0,8%) после сокращения на 0,2% в январе. Около 200 млрд руб. прироста пришлось на сделки репо с финансовыми ор­ганизациями. Еще около 90 млрд руб. было выдано застройщикам жилья в рамках проектного финансирования. Активный рост корпоративного кредитования произошел у крупных банков из топ-100 (+2,3%), не являющихся системно значимыми кредитными организациями (СЗКО), при этом динамика СЗКО была более скромной (+0,5%).

Рост ипотечного портфеля, по опросам крупнейших банков², ускорился в феврале (+1,8%) после сезонно низкого январского прироста (+1%), но все еще остается ниже среднемесячных темпов в сентябре-декабре 2020 г. (около 3%³). Доля программы «Льготная ипотека 6,5%»⁴ в выдачах при этом составила около 30%, объем выдач вырос почти двукратно по сравнению с январем, до 108 млрд руб., но все еще отстает от пиковых значений осени 2020 г. (около 160 млрд руб. в среднем за месяц). Всего с момента запуска этой программы выдано кредитов на сумму более 1,2 трлн рублей⁵.

Также активизировался рост необеспеченного потребительского кредитования⁶ (+1,0% после +0,7% в январе) на фоне восстановления потребительской активности и улучшения эко­номической ситуации.

Качество кредитного портфеля.

В феврале просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле несколько снизилась – на 37,7 млрд руб. (-1,2%) – за счет списания крупной задолженности одного юри­дического лица. В розничном кредитном портфеле просроченная задолженность в соответ­ствии с ожиданиями выросла на 16,0 млрд руб. (+1,7%), что сопоставимо со среднемесячным приростом прошлого года (+1,6%).

По сравнению с январем немного вырос спрос на реструктуризации со стороны МСП (+16,3 млрд руб., +16,4%) и населения (+19,3 млрд руб., +20,5%), но это скорее связано с боль­шим количеством рабочих дней в феврале, чем в январе, а не с ухудшением положения заем­щиков. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за февраль будут доступны после публикации настоящего материала, в январе же объем реструктурированных кредитов был равен 104 млрд руб. (почти в 3 раза ниже, чем в декабре 2020 г.). Общий объем реструк­турированных кредитов с марта 2020 г. составил около 7,3 трлн руб.⁷ (11% портфеля).

Ценные бумаги.

В феврале банки незначительно нарастили вложения в долговые ценные бумаги – на 52 млрд руб. (0,3%). В соответствии с планом Минфина России за I квартал 2021 г. было за­явлено размещение ОФЗ в размере около 1 трлн руб., однако по состоянию на 15.03.2021 фак­тически размещено всего 359 млрд руб.⁸  (из них в феврале: 151 млрд руб.). Низкая активность инвесторов, вероятно, связана с тем, что в I квартале 2021 г. в основном предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), для которых характерна большая подверженность процентному риску.

Фондирование.

Средства юридических лиц в феврале увеличились значительно – на 647 млрд руб.⁹ (+2,0%), включая как рублевые (+384 млрд руб.), так и валютные остатки (+3,4 млрд долл. США, или +262 млрд руб. в рублевом эквиваленте). Приток обеспечили главным образом компании не­фтегазовой и энергетической отраслей. Прирост портфеля обеспечен СЗКО (+673 млрд руб.).

Средства населения¹⁰ увеличились на 118 млрд руб. (+0,4%) после сезонного оттока в янва­ре (-2,7%). При этом росли текущие счета (+321 млрд руб., или +2,9%), в то время как сроч­ные вклады снижались (-202 млрд руб., или -1,0%), в том числе ввиду низких депозитных ста­вок (4,51%¹¹ в третьей декаде февраля). Одновременно с ускорением ипотечного кредитования в феврале активно росли средства населения на счетах эскроу (+154 млрд руб., или +12,5%), ежемесячный приток которых практически достиг значений ноября-декабря 2020 г. (около 170 млрд руб.).

В феврале наблюдался значительный прирост государственных средств (+1,6 трлн руб., или +41%), в частности со стороны Федерального казначейства после поступлений в бюджет основных ненефтегазовых налогов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль)¹² и в связи с переходом на Единый казначейский счет, что позволило ведомству увеличить объем средств, доступных к размещению¹³. На фоне поступления средств Федерального казначейства банки почти пол­ностью погасили обязательства по репо перед Банком России (на 1,1 трлн руб.).

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов¹⁴ банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России¹⁵ и незаложенное рыночное обеспечение) в феврале вырос на 0,8 трлн руб., до 15,5 трлн руб., за счет роста объема депозитов, размещенных кредитными организациями в Банке России. Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). В дополнение к ликвидным активам банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). На 28.02.2021 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога»¹⁶, составил 5,0 трлн рублей.

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте практически не изменился и составил 52,3 млрд долл. США, что выше среднего уровня 2020 года. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Прибыль сектора за месяц составила 168 млрд руб., что почти на 20% ниже январского результата, но на четверть выше средней прибыли за 2020 год. Снижение прибыли было обусловлено отрицательной валютной переоценкой (-6 млрд руб. после +49 млрд руб. в январе) на фоне укрепления курса рубля.

Количество прибыльных банков в феврале заметно снизилось (до 233 с 275), главным образом из‑за отрицательной валютной переоценки. Тем не менее доля банков, получивших прибыль по итогам двух месяцев 2021 г., в активах сектора¹⁷ даже чуть выросла (до 97% с 96% в январе), так как «вышли в плюс» отдельные средние банки, которые были убыточными по итогам января.

Капитал.

Балансовый капитал сектора в феврале почти не изменился и остался на уровне 10,7 трлн рублей. Заработанная за месяц прибыль была нивелирована отрицательной переоценкой ценных бумаг в капитале (67 млрд руб., главным образом переоценка ОФЗ), а также корректировкой прибыли прошлых лет с учетом событий после отчетной даты у отдельных крупных банков (около 90 млрд руб.).

Данные по достаточности капитала сектора за февраль будут доступны после публикации настоящего материала. В январе показатель достаточности совокупного капитала¹⁸ (Н1.0) увеличился незначительно – до 12,48% (+0,01 п.п.) – ввиду роста совокупного капитала (+0,1%), притом что величина активов, взвешенных по уровню риска (АВР), практически не изменилась. Рост капитала в январе произошел преимущественно за счет заработанной прибыли.

Банковский сектор обладает значительным запасом капитала: 5,8 трлн руб.¹⁹ (около 10% объема кредитного портфеля²⁰), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок.

Надо учитывать, что запас капитала распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

На 28.02.2021 в России действовало 405 КО (в том числе 364 банка), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 20 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,3% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В феврале 2021 г. Банк России аннулировал лицензию у одной небольшой КО с долей менее 0,1% в активах сектора.

¹ Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пере­счет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организаци­ям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

² Банки из топ-30, доля которых в активах банковского сектора составляет 84% на 28.02.2021.

³ С корректировкой на секьюритизацию.

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

⁵ По данным АО «Дом.РФ» на 11.03.2021. Программа запущена в конце апреля 2020 года.

⁶ За исключением автокредитов.

⁷ Не включает кредиты крупным компаниям, реструктурированные в феврале 2021 года.

⁸ Согласно графику аукционов по размещению ОФЗ на I квартал 2021 года.

⁹ Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

¹⁰ Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

¹¹ По данным оперативного мониторинга. Определяется как средняя максимальная ставка по вкладам в рублях 10 крупнейших КО, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц.

¹² См. информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 2 (60), февраль 2021 года.

¹³ См. презентацию Федерального казначейства «Казначейское обслуживание и система казначейских платежей».

¹⁴ Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспределение ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

¹⁵ За исключением обязательных резервов.

¹⁶ Активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по кредитам Банка России, но еще не использованы в качестве залога по кредитам.

¹⁷ От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 5,4% активов сектора.

¹⁸ Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

¹⁹ Расчет сделан на 31.01.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.

²⁰ Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.